A multivariante adaptativo exponencialmente ponderado mover média controle gráfico

A média móvel móvel ponderada exponencial (EWMA) é uma estatística para monitorar o processo que mede os dados de uma forma que dê cada vez menos peso aos dados à medida que eles são removidos no tempo. Comparação do gráfico de controle de Shewhart e das técnicas de controle de EWMA Para a técnica de controle de gráfico de Shewhart, a decisão sobre o estado de controle do processo a qualquer momento, (t) depende apenas da medida mais recente do processo e, claro, O grau de veracidade das estimativas dos limites de controle de dados históricos. Para a técnica de controle EWMA, a decisão depende da estatística EWMA, que é uma média ponderada exponencialmente de todos os dados anteriores, incluindo a medida mais recente. Através da escolha do fator de ponderação, (lambda), o procedimento de controle EWMA pode ser sensível a uma deriva pequena ou gradual no processo, enquanto o procedimento de controle Shewhart só pode reagir quando o último ponto de dados está fora de um limite de controle. Definição de EWMA A estatística que é calculada é: mbox t lambda Yt (1-lambda) mbox ,,, mbox ,,, t 1,, 2,, ldots ,, n. Onde (mbox 0) é a média dos dados históricos (alvo) (Yt) é a observação no tempo (t) (n) é o número de observações a serem monitoradas incluindo (mbox 0) (0 Interpretação do gráfico de controle EWMA O vermelho Os pontos são os dados brutos, a linha irregular é a estatística EWMA ao longo do tempo. O gráfico nos diz que o processo está no controle porque todos (mbox t) se situam entre os limites de controle. No entanto, parece haver uma tendência para cima nos últimos 5 Periods. Titre du document Título do documento A Multivariate Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Control Chart Auteur (s) Autor (es) Afiliação (s) do ou des auteurs Autor (es) Afiliação (s) (1) Departamento de Estatística, Universidade do Cairo, Cairo, EGYPTE Rsum Resumo Uma ampliação multivariada do gráfico de controle da média móvel ponderada exponencialmente ajustada (AEWMA) é proposta. O novo esquema multivariável pode detectar mudanças pequenas e grandes no vetor médio do processo efetivamente. O esquema proposto pode ser visto como uma combinação suave De um multiv Gráfico médio médio ponderado exponencialmente representado (MEWMA) e um quadro Shewhart 2. O design ótimo do gráfico proposto é fornecido de acordo com um comprimento de execução médio pré-especificado no controle e dois tamanhos de mudança, um deslocamento pequeno e grande, cada medido em termos do parâmetro não centralitário. A resistência do sinal do gráfico multivariável recentemente proposto também é fornecida. São apresentadas comparações entre o novo gráfico, o gráfico MEWMA e o gráfico combinado Shewhart-MEWMA (S-MEWMA) em termos dos perfis de comprimento médio padrão e do pior caso. Além disso, os três gráficos são comparados em relação aos valores de resistência do sinal do pior caso. O gráfico proposto oferece valores de ARL e de resistência de sinal do pior caso melhores do que os gráficos concorrentes. Ele também oferece melhor desempenho ARL padrão especialmente para turnos moderados e grandes. A eficácia do nosso gráfico proposto é ilustrada através de um exemplo com o conjunto de dados simulados. Revue Journal Title Source 2018, vol. 39, no 3-5, pp. 606-625 20 página (s) (artigo) (1 p.) Langue Language Editeur Editora Taylor amp Francis, Philadelphia, PA, ETATS-UNIS (1976) (Revue) Mots-cls anglais Inglês Palavras-chave Gráfico de controle de EWMA variável com tamanhos de amostra adaptativos Os gráficos de controle multivariável padrão costumam empregar tamanhos de amostra fixos em intervalos de amostragem iguais para monitorar um processo. Neste estudo, uma tabela de média móvel ponderada exponencial multivariada (MEWMA) com tamanhos de amostra adaptativos é investigada. A medida de desempenho do quadro MEWMA de tamanho de amostra adaptativo é obtida através de uma abordagem de cadeia de Markov. O desempenho do gráfico MEWMA de tamanho de amostra adaptativo é comparado com o quadro de controle de tamanho de amostra fixo em termos de comprimento de execução médio em estado estacionário para diferentes magnitudes de turnos na média do processo. Mostra-se que a tabela de tamanho de amostra adaptativa é mais eficiente do que o quadro de controle MEWMA de tamanho de amostra fixo na detecção de mudanças na média do processo. Você quer ler o resto deste artigo. Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: Uma dificuldade em desenvolver gráficos de controle de atributos multivariados é a falta de distribuição conjunta relacionada. Assim, se fosse possível gerar a distribuição conjunta de duas (ou mais) características de atributo, um gráfico de controle de atributo de bivaraite (ou multivariável) pode ser desenvolvido com base nos erros de Tipos I e II. A função Copula é uma solução para o assunto. Neste artigo, aplicando a abordagem da função de cópula, conseguimos a distribuição conjunta de duas distribuições de Poisson (ZIP) correlacionadas zero. Então, usando esta distribuição conjunta, desenvolvemos um gráfico de controle de bivaraite que pode ser usado para monitorar eventos raros correlacionados. Este gráfico de controle ZIP bivariado baseado em copula é comparado com o uso simultâneo de dois gráficos de controle ZIP univariados separados. Com base na medida média do comprimento de execução (ARL), mostra-se que o gráfico de controle proposto é muito melhor que o uso simultâneo de dois gráficos univariados separados. Além disso, um estudo de caso real relacionado ao ar ambiental em um processo de esterilização é investigado para mostrar a aplicabilidade do gráfico de controle desenvolvido. Artigo Aug 2017 Amir Afshin Fatahi Rassoul Noorossana Pershang Dokouhaki Babak Farhang Moghaddam Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: Modelos econômicos e estatísticos econômicos são desenvolvidos para o gráfico T 2 sintético. Os parâmetros de entrada que resultam em um custo maior e afetam os parâmetros ótimos são identificados. Os parâmetros ótimos são bastante robustos em relação às mudanças nos parâmetros de entrada, exceto o número de variáveis ​​e a distância de Mahalanobis. Escolhas alternativas de parâmetros, que resultam em aumento de custo mínimo, podem ser escolhidas se não for possível operar o gráfico otimamente. Os resultados são baseados em exemplos numéricos e verificados através de simulação. O gráfico T 2 sintético apresenta melhores desempenhos econômicos e econômico-estatísticos do que os gráficos do Hotellingx27s T 2 e MEWMA na maioria das condições. Texto completo Artigo Jan 2017 Wai Chung Yeong Michael Khoo Boon Chong Lee Ming Ha Muhammad Abdur Rahim Resumo Resumo Resumo Resumo: Este estudo desenvolve um procedimento para o desenho estatístico da média móvel ponderada exponencialmente variável (MEWMA) dos intervalos de amostragem variável (VSI) gráfico. O gráfico MEWMA da VSI é comparado com o gráfico MEWMA do intervalo de amostragem fixa (FSI) correspondente, em termos do tempo médio do estado estacionário para sinalizar a magnitude diferente das mudanças no vetor médio do processo. Mostra-se que o gráfico VSI MEWMA funciona melhor do que o gráfico FSI MEWMA padrão correspondente para detectar uma ampla gama de mudanças no vetor médio do processo. Artigo fev 2017 Ming Ha Lee Michael B. C. Khoo